BWL-Student mit Fokus auf Kapitalmärkte, Futures und quantitative Marktanalyse. Hier dokumentiere ich ausgewählte Research-Arbeiten und datenbasierte Projekte.
Research ansehenMich interessiert, was Märkte tatsächlich bewegt – und wie sich komplexe Zusammenhänge mit sauberen Daten, einer klaren Hypothese und disziplinierter Analyse greifbar machen lassen.
Im BWL-Studium habe ich mein Interesse an Kapitalmärkten gezielt vertieft. Mein Schwerpunkt liegt auf Futures, Orderflow und Marktdatenanalyse – an der Schnittstelle von wirtschaftlichem Kontext und quantitativer Auswertung.
Diese Website ist ein wachsendes Archiv ausgewählter Research-Arbeiten. Nicht als vollständige Erfolgsbilanz, sondern als Einblick in meine Denkweise, Methodik und die Fragen, denen ich nachgehe.
Research Notes und Analysen zu Futures, Makroregimen und Marktstruktur.
Eine datenbasierte Untersuchung, wie Positionierung und Liquidität die kurzfristige Preisfindung in liquiden Index-Futures beeinflussen.
Ein strukturierter Blick auf die Wechselwirkung zwischen Zinsstruktur, US-Dollar und Risikoappetit über mehrere Marktregime.
Explorative Auswertung intraday Volumenverteilungen und wiederkehrender Auktionsmuster mit Python und Pandas.
Ein pragmatischer Stack für Datenaufbereitung, explorative Analyse und verständliche Kommunikation.
Datenbereinigung, explorative Auswertung, statistische Tests und reproduzierbare Workflows.
Marktstruktur, Volumenprofile, Positionierung und kontextbezogene Preisaktion.
Zeitreihen, API-basierte Datengewinnung und strukturierte Aufbereitung für Research.
Modularer Python-Workflow zur Aufbereitung, Normalisierung und Analyse hochfrequenter Futures-Daten.
Projekt ansehenExperimentelles Framework zur Einordnung von Volatilität, Liquidität und Cross-Asset-Signalen.
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